専門演習2009年度演習記録

（作成：西郷 浩；掲示開始：2009年3月16日；最終更新：2010年1月26日）

専門演習（3年生 第15期生）

l 曜日・時限・教室：火3・3-329（演習3）

l 教科書：

Ø [1] 垂水 共之・飯塚 誠也(2006)『R/S-PLUSによるやさしい統計解析入門』共立出版

Ø [2] 青木 繁伸(2009)『Rによる統計解析』オーム社

l 評価：presentation + project

l 出席確認：あり

l 講義記録：

1. 4月7日：ゼミのルール等の説明、Rの基礎

2. 4月14日：教科書[1]の輪読

Ø 第3章：1変量データの分析（四分位範囲まで）

3. 4月21日：教科書[1]の輪読

Ø 第3章：1変量データの分析（平均偏差から）、第4章 2変量データの分析（回帰直線の最小二乗法による分析まで）

4. 4月28日：教科書[1]の輪読

Ø 第4章 2変量データの分析（相関係数の性質まで）

5. 5月12日：教科書[1]の輪読

Ø 第4章 2変量データの分析（順位相関係数から）、第5章 確率分布

6. 5月19日：教科書[1]の輪読

Ø 第5章 確率分布（正規分布まで）

7. 5月26日：教科書[1]の輪読

Ø 第5章 確率分布（一様分布から）

8. 6月 2日：教科書[1]の輪読

Ø 第5章 確率分布（χ² 分布の導出、再生性）

9. 6月9日：教科書[1]の輪読

Ø 第5章 確率分布 χ² の再生性、Β関数とΓ関数

10. 6月16日：教科書[1]の輪読

Ø 第5章 確率分布 t分布の導出、シミュレーション

11. 6月23日：教科書[1]の輪読

Ø 第5章 確率分布 F分布の導出

12. 6月30日：教科書[1]の輪読

Ø 第5章 確率分布 F分布のシミュレーション、多変量正規分布、ニ変量正規分布の密度関数、等高線、標本相関係数の標本分布

13. 7月 7日：教科書[1]の輪読

Ø 第6章 中心極限定理 一様分布の場合

14. 7月 14日：教科書[1]の輪読

Ø 夏合宿の打ち合わせ

15. 7月21日：教科書[1]の輪読

Ø 第6章：中心極限定理 一様分布以外の場合

16. 9月20日—23日：ゼミ合宿（教科書[1]輪読＋4年生のゼミ論中間報告。4年生の記録も参照）

Ø 9月20日19:00-22:00：第7章 推定（点推定、区間推定、シミュレーション）

Ø 9月21日14:30-16:50：第8章 検定（2種類の誤り、有意水準、検定力、シミュレーション）

Ø 9月22日：高尾山ハイキング

17. 9月29日：

Ø 教科書[2]の決定、Taylor展開の復習、Poisson分布の導出

18. 10月 6日：教科書[2]の輪読

Ø 休講（受講者体調不良のため）後日補講の予定

19. 10月13日：教科書[2]の輪読

Ø 教科書[2] 第2章 データの取り扱い方 pp. 11-30.

20. 10月20日：教科書[2]の輪読

Ø 教科書[2] 第2章 データの取り扱い方 pp. 30-44.

21. 10月27日：教科書[2]の輪読

Ø 教科書[2] 第2章 データの取り扱い方 pp. 44-59.

22. 11月 10日：教科書[2]の輪読

Ø 教科書[2] 第2章 データの取り扱い方 pp. 59-66.

23. 11月17日：教科書[2]の輪読

Ø 教科書[2] 第2章 データの取り扱い方、第3章 一変量統計 pp. 66-84.

24. 11月24日：教科書[2]の輪読

Ø 教科書[2] 第3章 一変量統計 pp. 84-96.

25. 12月1日：教科書[2]の輪読

Ø 教科書[2] 第4章 二変量統計pp. 97-109.

26. 12月 8日：教科書[2]の輪読（休講）

27. 12月 15日：教科書[2]の輪読

Ø 教科書[2] 第4章 二変量統計pp. 110-115、第5章 推定と検定 pp. 117-121.

28. 12月19日（土）12:55—18:10 ゼミ論報告会（12月8日の補講をふくむ）

Ø 第14期生の箇所参照

Ø レポート：

I. 内容：ゼミ論報告の中からひとつを選び、内容を要約して論評せよ。

II. 提出期限：2009年12月31日（郵送の場合は消印有効）

III. 提出方法：メールへの添付ファイルまたは郵送

IV. 用紙・分量：A4用紙1枚程度

29. 12月22日：教科書[2]の輪読

Ø 教科書[2] 第5章 推定と検定p. 122.（検定の考え方の復習）

30. 1月12日：教科書[2]の輪読

Ø 教科書[2] 第5章 推定と検定pp. 123-126.（paired t-test と通常の二標本問題との相違）

31. 1月19日：教科書[2]の輪読

Ø 教科書[2] 第5章 推定と検定 pp. 126-138、第6章 多変量解析 pp. 139-145

32. 1月26日：教科書[2]の輪読、レポート提出

Ø 教科書[2] 第6章 多変量解析 p. 145（多重共線性、VIF）

Ø レポートの構成

I. 分析の目的

II. データの説明

III. 分析と考察

IV. 結論

V. 参考文献

VI. 書式など：A４・横書き。最初のページに、(1)表題、(2) 作成者の番号・氏名、(3)提出or作成年月日、を記すこと。図表には、番号と表題をつけること。

Ø ゼミ論計画書（4年生の第1回演習で提出）

I. テーマ（目的）

II. 利用データ

III. 利用データの基本分析

IV. 分析手法

V. 参考文献

VI. 書式など：A４・横書き。最初のページに、(1)表題、(2) 作成者の番号・氏名、(3)提出or作成年月日、を記すこと。図表には、番号と表題をつけること。提出期限：2010年度第1回ゼミ

専門演習（4年生 第14期生）

l 曜日・時限・教室：火4・3-329（演習3）

l 内容：ゼミ論作成の指導

l 評価：presentation + ゼミ論

l 出席確認：あり

l 講義記録：

1. 4月7日：（3年生の初ゼミに顔を出せる人は出席）、ゼミ論計画書提出、ゼミ論中間報告

�@ 126 「マクロ経済の時系列分析」

Ø 内容：定常過程の説明

Ø 課題：数値例をもちいたAR(1)やMA(1)の説明

�A 128 「GDPと二酸化炭素の相関に関する分析」

Ø 内容：二酸化炭素排出量とGDPとの散布図・回帰分析

Ø 課題：二酸化炭素排出量の測定方法の確認、二酸化炭素排出の仕組みの確認

2. 4月14日： ゼミ論中間報告

�@ 133 「財務諸表分析」（仮）

Ø 内容： 財務諸表構成比、流動比率（流動資産/流動負債）、固定費・変動費の分解

Ø 課題： 多変量解析をもちいた財務諸表分析の検討、過去のゼミ論の検索

�A 130 「地方交付税と公共事業費」

Ø 内容： 地方交付税の仕組み（基準財政需要額 – 基準財政収入額）、地方交付税と公共事業費との関係

Ø 課題： 基準財政需要額と基準財政収入額の推定式の検討、関連文献の探索

3. 4月21日：ゼミ論中間報告

�@ 132「Stochastic Volatility モデルによる株価の分析」

Ø 内容：トヨタの株価をもちいた、GARCHモデル、SVモデルの説明

Ø 課題：各種モデルが開発された理由（なぜ、既存のモデルではなく、新しいモデルが必要だったのか）の説明

�A 134「生存時間解析を用いた入居者データ分析」

Ø 内容：生存時間解析による入居期間の属性分析

Ø 課題：起業データへの生存時間解析の適用

�B 129「地価と産業・人口・金融要因の分析」

Ø 内容：地価データと経済変数との関係

Ø 課題：都道府県別データと局所的なデータのどちらをもちいるかの決定、過去のゼミ論の調査

4. 4月28日：ゼミ論中間報告

�@ 135「株式投資の理論と実証分析」

Ø 内容：ポートフォリオ理論の説明と実際のデータへの適用

Ø 課題：ポートフォリオ理論の理解とその実際のデータへの適用

�A 136「為替レート決定理論について」

Ø 内容：経済理論（フロー・アプローチとマネタリー・アプローチ）にもとづく為替決定理論の概説

Ø 課題：経済理論にもとづく為替決定理論の整理と実証分析の開始

�B 127 「景気と景況感との関係」

Ø 内容：内閣府「景気ウォッチャー調査」と景気動向指数・日経平均株価との相関分析

Ø 課題：景況感と景気との関係の分析、関連文献の探索

5. 5月12日：ゼミ論中間報告

�@ 132 「消費関数に関する統計的分析」

Ø 内容：マクロ消費関数についての概観

Ø 課題：データを使った実証分析への着手

�A 128 「日本の人口構造に関する分析」

Ø 内容：国勢調査データの概観とコーホート要因法による将来人口推計

Ø 課題：女性の出生行動に関連するデータの探索（有配偶率、21世紀成年者縦断調査など）

6. 5月19日：ゼミ論中間報告

�@ 130 「交付税にみる地方格差」

Ø 内容：ローレンツ曲線とジニ係数をもちいた、交付税に関連しそうな変数に関する地方格差の分析

Ø 課題：地方交付税決定のあるべき基準についての整理、都道府県別データにおける人口規模の違いの処理

7. 5月26日：ゼミ論中間報告

�@ 126 「時系列分析の経済学への応用」

Ø 内容：AR(1)、MA(1)のシミュレーション、時系列モデルの合理的期待形成への応用

Ø 課題：山本拓(1988)の精読、データ分析に着手すること

8. 6月 2日：ゼミ論中間報告

�@ 133 「財務諸表分析（仮）」

Ø 内容：主成分分析、因子分析の財務諸表分析への適用

Ø 課題：実際のデータによる主成分分析と因子分析の実行、他の多変量分析の模索

�A 134 「企業倒産確率のモデル化」

Ø 内容：logit モデルによる倒産確率の推定

Ø 課題：実際のデータの分析、他の手法の適用の検討

9. 6月9日：ゼミ論中間報告

�@ 136 「為替レート決定の理論」

Ø 内容：フロー・アプローチとアセット・アプローチの実証的な比較

Ø 課題：サンプル・サイズの増加、他のアプローチの検証

10. 6月16日：ゼミ論中間報告

�@ 127「街角景気の決定要因の分析」

Ø 内容：景気ウォッチャー調査、景気動向指数（DIとCI）、日銀短観DI、「サザエさん」視聴率と株価との相関

Ø 課題：景気の定義の確認、相関の測り方（トレンドの相関か、トレンドからの乖離の相関か）

�A 132「消費分析における変動範囲検定」

Ø 内容：長期の最適消費行動に関するオイラー方程式、実証分析による反証

Ø 課題：実証分析への着手

�B 129「地方都市圏の人口を中心とした地域分析」

Ø 内容：福岡県の人口集中度（ローレンツ曲線とジニ係数）の計算

Ø 課題：テーマの明確化

11. 6月23日：ゼミ論中間報告

�@ 135「株式投資の理論と実証分析」

Ø 内容：シングル・ファクター・モデルにおけるβ係数の安定性の検証

Ø 課題：ファクターの選び方、CAPM理論の検証

12. 6月30日：ゼミ論中間報告

�@ 128「日本の人口に関する分析」

Ø 内容：コーホート要因法による将来人口推計、厚生労働省「21世紀成年者縦断調査」の分析

Ø 課題：出生パターン（年齢別出生率）についての現実的なシナリオの作成

�A 131「交付税にみる地方格差」

Ø 内容：交付税の目的・根拠、二種類の地域格差、外れ値による格差の定義、人口規模を考慮した分析

Ø 課題：時系列データの分析、歳入から見た自立性の分析

13. 7月7日：ゼミ論中間報告

�@ 133 「多変量解析による財務諸表分析」

Ø 内容：因子分析（4因子）による30企業の財務諸表分析。因子の解釈（収益性・安定性・規模・成長性）

Ø 課題：変数の追加、企業の追加、因子数の決定に関する考察、検証的因子分析の検討

14. 7月 14日：ゼミ論中間報告

�@ 134「生存時間解析による企業データの分析」

Ø 内容：ワイブル分布にもとづく企業倒産確率の推定（打ち切りなしデータ）、Kaplan—Meier 推定による企業倒産確率の推定

Ø 課題：サンプル・サイズの増加、不完全データの処理（補完）

�A 135「マルチファクター・モデルに基づく実証分析」

Ø 内容：16系列（CIなど）から取り出した主成分3つを多重因子とした株価分析

Ø 課題：系列の選択方法の吟味、CAPM理論の再検証

15. 7月21日：ゼミ論中間報告

�@ 136「為替レート決定の理論」

Ø 内容：フロー・アプローチ、購買力平価、マネタリスト・モデルの検証（1971年以降のデータ）

Ø 課題：時系列グラフによるモデルの比較、資産の効果の再検討、ポートフォリオ・バランス・アプローチの検証

�A 127「街角景気の決定要因の分析」

Ø 内容：景気の定義、相関の計算方法（ホドリック・プレスコット・フィルターなど）、参考文献の内容紹介

Ø 課題：参考文献を出発点とした系列の選定

�B 129「福岡県内の人口移動の分析」

Ø 内容：人口集中指数の資産、産業別就業者数の特化係数・専門化係数をもちいた福岡県内の市町村の特徴づけ

Ø 課題：人口移動モデル（重力モデルなど）の推定

16. 9月20日—23日：ゼミ合宿（ゼミ論中間報告＋3年生の教科書輪読。3年の記録も参照）

Ø 3年生への報告にふくめること：(1)分析目的、(2)分析データの性質、(3)分析手法、(4)分析結果

Ø 9月20日 13:45-15:25：126「時系列解析の理論的基礎」

ü 内容：ARIMAモデルの理論的解説

ü 課題：実際のデータを使ったモデル選択の実践

Ø 9月20日 15:30-16:45：127「街角景気の決定要因の分析」

ü 内容：景気動向指数を構成する系列と景気ウォチャー調査との相関

ü 課題：先行・一致・遅行指数との相関（タイミングのずれ）、他の系列との相関の把握

Ø 9月20日 16:50-17:45：128「日本の人口に関する分析」

ü 内容：コーホート要因法の解説、合計特殊出生率を想定した将来人口推計

ü 課題：出生モデル（時間的なパラメータの変化を含む）を考慮した将来人口推計の考案

Ø 9月21日 9:00-10:20：129「福岡県における地域間の人口変動要因に関する分析」

ü 内容：因子分析を利用した福岡県内の市町村の分類

ü 課題：因子分析など、分析段階における確認の必要性の認識

Ø 9月21日10:30-11:30：130「地方交付税に見る地域格差」

ü 内容：因子分析とクラスター分析とを組み合わせた地方公共団体の特徴づけ、地方交付税の時系列データに関する回帰分析

ü 課題：因子の活用方法の検討

Ø 9月21日 13:30-14:20：132「消費関数の推定」

ü 内容：オイラー方程式を利用した消費行動の分析、GMMによる推定に関する理論的解説

ü 課題：実際のデータを利用した分析

Ø 9月21日 19:00-20:00：133「多変量解析による財務諸表分析」

ü 内容：因子分析による財務諸表分析

ü 課題：因子分析以外の多変量解析の利用

Ø 9月21日20:05-21:00：134「生存時間解析の復習」

ü 内容：生存時間解析を利用した（仮想）実験データの分析

ü 課題：倒産データの分析、logitモデルの適用

Ø 9月21日21:05-22:00：135「統計学的手法による株価分析」

ü 内容：主成分回帰による株価収益率の分析、収益率データの主成分抽出

ü 課題：サンプルサイズ（企業数）を拡大したマルチファクター・モデルの実行、因子分析による裁定価格理論（APT）の実証分析

Ø 9月22日：高尾山ハイキング

17. 9月29日：ゼミ論中間報告

�@ 126 「時系列解析の実証について」

Ø 内容：ARIMAモデルの同定・推定・診断・予測の解説、GDPデータによる診断プロセスの実行

Ø 課題：同定・推定・診断・予測のプロセスの理解とゼミ論の執筆

�A 127 「街角景気決定要因の分析」

Ø 内容：回帰分析による街角景気決定要因の抽出、因子分析による変数の特徴づけ

Ø 課題：経済変数以外の変数の導入

18. 10月6日：ゼミ論中間報告

�@ 128「日本の人口に関する分析」

Ø 内容：ロジスティック曲線によるコーホート年齢別累積出生率の推定、完結出生力の時間的推移の予測

Ø 課題：累積分布関数の形状の吟味、ゴンペルツ曲線推定手続の点検

�A 129「福岡県下における人口移動の要因分析」

Ø 内容：因子得点による福岡県内の市町村の分類、変数選択法による人口流入要因の抽出

Ø 課題：残差の検証（抽出された人口流入要因以外の要因発見の手がかり）

19. 10月13日：ゼミ論中間報告

�@ 135「因子分析を用いた株価分析」

Ø 内容：30業種の株価収益率を用いた因子分析（変数=業種、個体=時期）

Ø 課題：CAPM理論への発展

�A 130「地方交付税にみる格差と問題点」

Ø 内容：因子得点による、規模因子と娯楽・利便性因子、将来性因子、産業成熟度因子、福祉因子の偏差値算出と都道府県ランキング

Ø 課題：因子の解釈の精査、ひとつひとつの分析過程の見直し

20. 10月20日：ゼミ論中間報告

�@ 132「消費データによるC-CAPM分析」

Ø 内容：家計調査データ、SNAデータによる、時間選好率・割引率の推定

Ø 課題：平均データ、四半期データによる再計算

�A 133「多変量解析による財務諸表分析」

Ø 内容：因子得点への多次元尺度法（MDS）やクラスター分析（階層型・非階層型）の適用

Ø 課題：もとのデータによるMDSやクラスター分析の結果と因子得点によるそれとの比較（因子分析で誤差が取り除けているか）

21. 10月27日：ゼミ論中間報告

�@ 134「判別による企業倒産リスク計量化」

Ø 内容：判別分析による企業倒産・非倒産の区分

Ø 課題：等分散性を仮定しない分析との比較、他の方法（教師なし分類の適用）

22. 11月10日：ゼミ論中間報告

�@ 132「CCAPMの実証分析」

Ø 内容：民間最終消費支出、TOPIX成長率、コールレート、国債利回りをもちいたCCAPMの実証分析

Ø 課題：季節調整済み系列の利用

�A 126「時系列分析のより進んだ理論と実証」

Ø 内容：GDPと民間最終消費支出へのDF検定などの適用

Ø 課題：推定するマクロ経済モデルの確定

23. 11月17日：ゼミ論執筆指導（希望者のみ研究室にて）：nobody

24. 11月24日：ゼミ論執筆指導（希望者のみ研究室にて）：127、129、130、132

25. 12月 1日：ゼミ論提出（全員提出）

26. 12月 8日：ゼミ論報告会用ハンドアウト原稿提出

Ø ハンドアウトの構成

I. 分析の目的

II. データの説明

III. 分析と結果の考察

IV. 結論

V. 参考文献

Ø 書式など：A4用紙で2ページないし4ページ、最初のページに、(1)表題、(2) 作成者の番号・氏名、(3)提出or作成年月日、を記すこと。図表には、番号と表題をつけること。

27. 12月19日（土）12:55—18:10 ゼミ論報告会

Ø 報告会プログラム

I. はじめに（12:55-13:00）

II. 報告（13:00-18:00）

�@ 130「地方交付税にみる地方格差と問題点」(13:00-13:30)

�A 133「多変量解析による財務諸表分析」(13:30-14:00)

�B 134「多変量解析による企業倒産リスク分析」(14:00-14:30)

�C 135「統計学的手法による株価分析」(14:45-15:15)

�D 127「街角景気の決定要因の分析」(15:15-15:45)

�E 132「消費CAPMの実証分析：オイラー方程式のパラメータの推定」(15:45-16:15)

�F 126「マクロ経済の時系列分析」(16:30-17:00)

�G 128「日本の人口に関する分析」(17:00-17:30)

�H 129「人口移動要因の分析」(17:30-18:00)

III. 第15期生ゼミ論抱負（18:00-18:05）

IV. おわりに（18:05-18:10）

（終了後、忘年会）

Ø レポート：

I. 内容：自分のもの以外のゼミ論報告の中からひとつを選び、内容を要約して論評せよ。

II. 提出期限：2009年12月31日（郵送の場合は消印有効）

III. 提出方法：メールへの添付ファイルまたは郵送

IV. 用紙・分量：A4用紙1枚程度

28. 1月12日：ゼミ論執筆指導（希望者のみ研究室にて）：127、133

29. 1月19日：ゼミ論執筆指導（希望者のみ研究室にて）：nobody

30. 1月26日：ゼミ論再提出：全員提出

以上